Forex Position Size Formula

Tamaño de la posición: La manera de obtener ganancias en divisas Se ha dicho que el factor más importante en la construcción de la equidad en su cuenta de operaciones es el tamaño de la posición que toma en sus operaciones. De hecho, la posición de calibrado dará cuenta de los más rápidos y magnificados rendimientos que un comercio puede generar. Aquí echamos un vistazo controvertido en riesgo y tamaño de la posición en el mercado de divisas y le damos algunos consejos sobre cómo utilizar a su ventaja. La cartera no diversificada En el libro La Zúrich axiomas (2005), autor Max Gunther establece que con el fin de romper con el gran no-rica, el inversor debe evitar la tentación de diversificación. Este es un consejo de controversia, ya que la mayoría de asesoramiento financiero alienta a los inversores diversificar sus carteras para garantizar la protección contra la calamidad. Por desgracia, nadie se hace rico de la diversificación. A lo sumo, la diversificación tiende a equilibrar los ganadores con los perdedores, proporcionando así una ganancia mediocre. El autor continúa diciendo que los inversores deben mantener todos sus huevos en sólo una o dos cestas y luego cuidar de esas cestas muy bien. En otras palabras, si va a hacer progresos reales con su comercio, tendrá que jugar con apuestas significativas en aquellas zonas donde se tiene suficiente información para tomar una decisión de inversión. Para medir la relevancia de este concepto, uno sólo tiene que mirar a dos de los inversores más exitosos en el mundo, Warren Buffet y George Soros. Ambos de estos inversores no jugar con apuestas significativas. En 1992, George Soros apuesta miles de millones de dólares que la libra esterlina se devaluaría y libras por lo tanto se venden en cantidades significativas. Esta apuesta le valió más de 1 mil millones noche a la mañana. Otro ejemplo es Warren Buffet compra de Burlington ferrocarril por 26 mil millones - una participación significativa por decir lo menos. De hecho, Warren Buffett se ha sabido que se burlan de la idea de la diversificación, diciendo que tiene muy poco sentido para aquellos que saben lo que están haciendo. Mucho en juego en Forex El mercado de divisas, en particular, es un lugar donde las grandes apuestas se pueden colocar gracias a la capacidad de aprovechar las posiciones y un sistema de comercio de 24 horas que proporciona liquidez constante. De hecho, el apalancamiento es una de las maneras de jugar con apuestas significativas. Con tan sólo una inversión inicial relativamente pequeña, se puede controlar una posición bastante grande en los mercados de divisas apalancamiento 100: 1 son bastante comunes. Además, la liquidez en los mercados de las principales monedas asegura que una posición se puede introducir en o liquida a velocidad cibernética. Esta rapidez de ejecución hace que sea esencial que los inversores también saben cuándo salir de un comercio. En otras palabras, asegúrese de medir el riesgo potencial de cualquier comercio y establecer paradas que le llevará fuera del comercio rápidamente y todavía le dejará en una posición cómoda para dar el siguiente comercio. Durante el ingreso de grandes posiciones apalancadas proporciona posibilidad de generar grandes ganancias en el corto plazo, sino que también significa la exposición a un riesgo mayor. El grado de riesgo es suficiente Entonces, ¿cómo debería ir a un comerciante sobre jugar con apuestas significativas En primer lugar, todos los operadores deben evaluar sus propios apetitos por el riesgo. Los comerciantes sólo deben jugar los mercados con el dinero de riesgo, lo que significa que si lo hicieron perderlo todo, no serían indigentes. En segundo lugar, cada comerciante debe definir - en términos de dinero - sólo cuánto están dispuestos a perder en cualquier comercio único. Así por ejemplo, si un operador tiene 10.000 disponibles para el comercio, él o ella debe decidir qué porcentaje de los que 10.000 él o ella está dispuesto a arriesgar en cualquier comercio. Por lo general, este porcentaje es de aproximadamente 2-3. En función de sus recursos, y su apetito por el riesgo, usted puede aumentar este porcentaje hasta un 5 o incluso 10, pero no lo recomendaría más que eso. Así que jugar con apuestas significativas luego toma en el sentido de la especulación administrado en lugar de los juegos de azar salvaje. Si el riesgo para recompensar proporción de su comercio potencial es lo suficientemente bajo, puede aumentar su apuesta. Por supuesto, esto lleva a la pregunta, ¿Cuál es mi riesgo de recompensar en cualquier comercio particular, responder a esta pregunta correctamente requiere una comprensión de su metodología o su expectativa de sistemas. Básicamente, la esperanza es la medida de su fiabilidad de los sistemas y, por lo tanto, el nivel de confianza que va a tener en la colocación de sus operaciones. Ajuste deja Parafraseando a George Soros, no es si está bien o mal lo que importa, sino lo mucho que hacer cuando usted tiene razón y cuánto se pierde cuando se equivoca. Para determinar la cantidad que debe poner en juego en el comercio, y para obtener el máximo partido de su inversión, siempre se debe calcular el número de pips va a perder si el mercado va en contra de usted si se golpea su parada. El uso de paradas en los mercados de divisas suele ser más crítico que para la inversión en acciones debido a que los pequeños cambios en las relaciones de divisas pueden dar lugar rápidamente a pérdidas masivas. Digamos que usted ha determinado su punto de entrada para un comercio y también se ha calculado en donde va a colocar su parada. Supongamos que esta parada es de 20 pips de distancia de su punto de entrada. Supongamos también que tiene 10.000 disponible en su cuenta de operaciones. Si el valor de un pip es de 10, suponiendo que usted está negociando un lote estándar. luego de 20 pips es igual a 200. Esto equivale a un riesgo del 2 de sus fondos. Si usted está dispuesto a perder hasta 4 en cualquier comercio, entonces se podría duplicar su posición y el comercio de dos lotes estándar. Una pérdida en este comercio, por supuesto, ser de 400, situado a 4 de sus fondos disponibles. La línea de base Usted siempre debe apostar lo suficiente en cualquier comercio para aprovechar el tamaño de la posición más grande que su propio perfil de riesgo personal permite garantizando al mismo tiempo que todavía se puede capitalizar y hacer un beneficio en eventos favorables. Significa tomar el riesgo de que se puede soportar. pero ir para el máximo cada vez que su filosofía particular el comercio, el perfil de riesgo y los recursos se adaptará a tal movimiento. El agente económico experimentado tallo los altos oficios de probabilidad, sea paciente y disciplinado a la espera de que les permite establecer y luego apostar la cantidad máxima disponible dentro de los límites de sus propios riesgos personales fórmulas de cálculo profile. Forex Cómo calcular el margen de 1) si USD es la moneda base (USDCHF, USDJPY, USDCAD): margen 100 000 x tamaño de lote / apalancamiento Por ejemplo, si abre un 0,3 montón de USDCHF con el apalancamiento de 1: 100, se requerirá el siguiente margen: 100 000 x 0,3 / 100 300 el apalancamiento 1: 200, Margen 100 000 x 0,3 / 200 150 Sin embargo, si usted está utilizando la función de cobertura (cobertura significa que está abriendo 2 órdenes del mismo par de divisas: 1 fin de comprar y 1 para vender) , a continuación, margen no se requiere para 2 órdenes. Por ejemplo, si se está abriendo compra 0,04 mucha USDCHF, que el margen será 40. Si después de la venta se está abriendo 0,05 mucha USDCHF, su margen cambiará a 50. Con todo margen de estos 2 órdenes constará solamente de 50 pero no de 90 (40 50). 2) Si el dólar es la moneda de cotización (EURUSD, GBPUSD) el margen requerido será siempre diferente. Margen cotización veces lote actual tamaño x 100 000 / apalancamiento Por ejemplo, si abre 0,05 mucha EURUSD con una cotización actual de 1,2706 con el apalancamiento de 1: 100, se requerirá el siguiente margen: 1,2706 x 0,05 x 100 000/100 63.53 El apalancamiento 1: 200, margen de 1,2706 x 0,05 x 100 000/200 31.76 Cómo calcular pip 1) Si el dólar es la moneda de cotización, por ejemplo, EURUSD: (Unidades: 1 lote 100 000, 0,1 montón 10 000, 0,01 lote 1000) 1 pip x 0,0001 unidades 2) Si el dólar es la moneda base, por ejemplo, USDCHF: 1 pip x 0,0001 unidades / presupuesto 3) Si se trata de un par de divisas cruzadas, por ejemplo, EURGBP: 1 pip 0,0001 x unidades x cotización cotización de una divisa (GBPUSD) Cómo calcular la equidad equidad Equilibrio flotante lucro - Pérdida Flotante Cómo calcular el margen de nivel de margen de nivel (Equidad / Margen) x 100How puedo calcular el tamaño de la posición Registrado Nov 2011 Estatus: Miembro 88 Mensajes Es una pena que después de 3 años de negociación soy incapaz de correr el riesgo adecuadamente un porcentaje fijo de mi cuenta en cualquier comercio, simplemente ¿Cómo se calcula el tamaño de la posición o el dinero que tengo que arriesgar en un comercio, hay un montón de línea calculadora de tamaño de la posición por ahí, pero ellos no parece ser exacta debido a la diferencia en el apalancamiento. Así, por ejemplo, supongamos que si Sam tiene una cuenta de 500 y quiere correr el riesgo de 10 en una sola operación, que quiere comprar EUR / USD a 1.3300 y su pérdida de la parada es de 27 pips en 1.2973 y su apalancamiento es 500: 1. ¿cómo se calcula los lotes. por favor presente su ejemplo en forma totalmente fácil. Gracias Es una fórmula bastante simple. Tamaño posición (tamaño Cuenta por ciento de la exposición) / pips valor del pip riesgo (10 estándar, 1 mini, micro 0,1). En lo anterior se debe utilizar el valor de cada pip. Ejemplo EUR / USD es siempre 10 (de 10 pips lotes estándar), pero si el EUR / JPY es 11.25 / pip entonces usar ese número en consecuencia. (11.25 estándar, 1.125 mini. 1.125 micro) Debe también la figura reproducida en la medida de detención (en pips). El ejemplo siguiente utiliza una parada de 25 pips (riesgo pips). En el ejemplo de una cuenta de 500: No te recomiendo que no se arriesgue a 10 en el mismo oficio si incluso no sabe cómo calcular su exposición al riesgo. Puede utilizar la misma fórmula para calcular micro lotes y tener un comercio mucho quotsaferquot sólo 1 de arriesgar su cuenta. De esta forma si se pierde de todas maneras tendrá 99 dejó de trabajar. Perder 10 sólo deja 90 izquierda. Su dinero que desee. Usuario Nov 2011 Estatus: Miembro 88 Mensajes que no trabaja para mí, no pasa nada después de que haga clic derecho en EasyOrder y quotexecute en chartquot Usuario Nov 2011 Estatus: Miembro 88 Mensajes que no trabaja para mí, no pasa nada después de que haga clic derecho en EasyOrder y quotexecute en chartquot Hey, gracias por ayudar, pero ¿cómo lo hace efecto de palanca que me refiero a hacer el mismo cálculo anterior en una cuenta con 100: 1 de apalancamiento y la otra cuenta de 500: 1 de apalancamiento, ¿hay algún cambio o no. al igual que en el valor por pip Hola, En mi limitado conocimiento del mercado Creo que habrá una diferencia en el tamaño de lote de 500: 1 y una cuenta de 100: 1 cuenta. como supone que el riesgo de 5 en una cuenta de 500 con un apalancamiento de 100: 1 que podría ser 0,5 mucho pero correr el riesgo de la misma cantidad en una cuenta de 500 con un apalancamiento de 500: 1 el tamaño del lote sería mucho menos que se utiliza en la 100: 1 cuenta. esto se debe a que el aumento del apalancamiento aumenta su cuenta el valor de fluctuación por pip. derecho No. El apalancamiento cuenta solo determina el margen requerido para su posición. Aparte de que el 100: 1 y 500: 1 cuenta son la same. How para determinar tamaño apropiado posición Cuando Forex Updated 16 de diciembre de, el año 2015 El tamaño de su posición o tamaño de la operación, es más importante que su entrada y salida cuando el día de comercio de divisas . Usted puede tener la mejor estrategia de divisas en el mundo, pero si el tamaño de su comercio es you39ll demasiado grande o pequeño sea asumir un riesgo demasiado o demasiado poco. El primer escenario es más que una preocupación, ya que arriesgar mucho puede evaporar una cuenta de operaciones de forma rápida. El tamaño de su posición es el número de lotes (micro, mini o estándar) se toman en un comercio. Su riesgo se divide en dos partes - el comercio y el riesgo de riesgo cuenta. Here39s cómo todos estos elementos encajan entre sí para darle el tamaño situación ideal, sin importar las condiciones del mercado son, lo que la configuración de comercio es, o qué estrategia you39re usando. Establecer Su Cuenta límite de riesgo por el comercio Este es el paso más importante para determinar el tamaño de la posición de la divisa. Establecer un riesgo you39ll porcentaje o en dólares límite de riesgo en cada operación. La mayoría de los operadores profesionales de riesgo 1 o menos de su cuenta. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta de 10.000 comercio, usted podría correr el riesgo 100 por el comercio, si se arriesga a 1 de su cuenta en el comercio. Si su riesgo 0.5, entonces usted puede arriesgarse a 50. También se puede utilizar una cantidad fija en dólares, pero lo ideal es esto debe ser inferior a 1 de su cuenta. Por ejemplo, se arriesga a 75 por el comercio. Siempre y cuando su saldo de la cuenta está por encima de 7.500 a continuación you39ll estar poniendo en riesgo 1 o menos. Mientras que otra variable de un comercio puede cambiar, cuenta el riesgo se mantiene constante. Para seleccionar cuánta you39re dispuesto a arriesgar en cada comercio, y luego se adhieren a ella. riesgo Don39t 5 en un comercio, 1 en la siguiente, y luego 3 en otro. Si elige 1 como su cuenta de límite de riesgo por el comercio, a continuación, cada comercio debe arriesgar aproximadamente 1. Determinar el tamaño de posición para el tamaño de la posición comercial ideal es una simple fórmula matemática igual a: Pips en Riesgo X Pip Valor X 61 lotes comercializados en Riesgo Ya al conocer la cifra de riesgo, porque esto es lo máximo que podemos correr el riesgo en cualquier comercio (paso 1). También sabemos las pepitas en Riesgo (paso 2). También sabemos el valor del pip de cada pareja actual (o puede mirar hacia arriba). Todo lo que nos deja de averiguar es los lotes comercializados. que es el tamaño de nuestra posición. Suponga que tiene una cuenta de 10.000 y arriesgarse a 1 de su cuenta en cada operación. Puede correr el riesgo de hasta el 100, y ver un cambio en el EUR / USD en la que desea comprar a 1.3050 y colocar un stop-loss en 1.3040. Esto se traduce en 10 pips de riesgo. Si el comercio de mini lotes, cada movimiento de pip vale 1. Por lo tanto, tomando una posición de una mini lote dará lugar a un riesgo de 10. Pero se puede correr el riesgo de 100, por lo que en realidad se puede tomar una posición de 10 mini lotes (igual a un lote estándar). Si pierde 10 pips en una posición porción mini 10, you39ll han perdido 100. Esta es su tolerancia al riesgo cuenta exacta, por lo tanto el tamaño de la posición se calibra con precisión en el tamaño de su cuenta y las especificaciones del oficio. Puede conectar cualquier número en la fórmula para obtener el tamaño situación ideal (en lotes). El número de lotes la fórmula produce está vinculado al valor del pip introducido en la fórmula. Si ingresa el valor del pip de un lote micro, la fórmula producirá el tamaño de su posición en micro lotes. Si se introduce un montón valor del pip estándar, entonces you39ll obtener un tamaño de posición en lotes estándar. Palabra correcta posición final dimensionamiento es la clave. Establecer un conjunto porcentaje de riesgo interminables se recomienda cada comercio 1. A continuación, tenga en cuenta el riesgo de pepita en cada operación individual. Basado en cuenta el riesgo y el riesgo de pepita puede determinar el tamaño de su posición en lotes. Riesgo muy poco y su cuenta suele crecer riesgo demasiado y su cuenta puede agotarse en un hurry. How grande o pequeño sea su posición no debe ser una decisión aleatoria. tamaño de la posición es calibrado precisamente por el riesgo en el comercio y su límite de riesgo personal. tamaño de la posición puede hacer o deshacer a un comerciante demasiado adversos al riesgo y la cuenta won8217t crecer, tomar posiciones que son demasiado grandes y el mercado de divisas puede acabar con toda una cuenta en un gran movimiento. Don8217t deje que esto ocurra a usted. Here8217s cómo determinar su límite de riesgo personal y el riesgo comercial, así como la forma de llegar a la posición correcta por lo que el tamaño de sacar provecho cuando las condiciones son favorables, y won8217t perder hasta la camisa si el doesn8217t el comercio funcionó. Tamaño de la posición de divisas - Paso 1 Establecer una cantidad porcentaje de su cuenta you8217re dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos operadores profesionales deciden arriesgarse 1, o menos, de su capital total en cada operación. Si pierden en un comercio que significa que sólo han perdido 1, y aún así tener 99 de su capital intacto. De esta manera, incluso una cadena de losses8212and una serie de pérdidas se les ocurrirán a cada comerciante herido significativamente la cuenta. Correr el riesgo incluso menor que 1 es común, pero algunos comerciantes se arriesgará hasta 2 con un sistema probado. Si you8217re empezando y don8217t tienen una trayectoria exitosa, se adhieren a correr el riesgo de 1 o menos de su cuenta en cada operación. El límite establecido en este paso se aplica a todos los oficios. Por ejemplo, en una cuenta de operaciones de 5.000, correr el riesgo de no más de 50 (1 de cuenta) en una sola operación. Este es el riesgo comercial, y es controlado por el uso de un stop-loss. Tamaño de la posición de divisas - Paso 2 Establecer que la pérdida de la parada será para este comercio particular, medir la distancia en pips entre éste y el precio de entrada. Esta es la cantidad de pips que tiene en riesgo. Basándose en esta información, y el límite de riesgo cuenta de la etapa 1, el tamaño de la posición ideal puede ser calculado. La pérdida de la parada se coloca sobre la base de una estrategia. Encuentra el lugar ideal para la pérdida de la parada, y luego calcular el tamaño de la posición. Don8217t escoger su tamaño de la posición en primer lugar, y luego colocar un stop-loss para acomodarlo. Asumir una cuenta de 5.000 y un límite de riesgo del 50 en cada operación (1 de cuenta). Usted compra el EUR / USD a 1.3600 y un lugar un stop-loss en 1.3550. El riesgo de este comercio es de 50 pips. Ahora sabemos que el riesgo en el comercio es de 50 pips, y podemos correr el riesgo de It8217s 50. Ahora es el momento para determinar el tamaño de la posición ideal. Tamaño de la posición de divisas - Paso 3 Determinar tamaño de la posición en función del riesgo de cuenta y riesgo comercial. Desde it8217s posible al comercio de diferentes tamaños lotes, ser consciente de que se está utilizando. Un Lote de 1000 (micro) vale 0,1 por movimiento de pepita, una gran cantidad de 10.000 (mini) vale 1, y una gran cantidad de 100.000 (estándar) vale 10 por el movimiento de pepita. Esto se aplica a todos los pares donde el USD aparece en segundo lugar, por ejemplo, el par EUR / USD. Si el USD no aparece en segundo lugar a continuación, estos valores de pepita variarán ligeramente. Si el precio se mueve desde 1.3600 a 1.3601 que es un movimiento de pepita, y resultará en la toma de 0,10, 1 o 10 en base al tamaño del lote tomada. Los operadores pueden utilizar varias combinaciones de estos tamaños de lote, y el comercio de varios lotes. Para encontrar su talla exacta posición, utilice la siguiente fórmula: Cuenta de riesgos (riesgo de valor del pip x comercio) / tamaño de la posición en lotes Suponiendo que la parada de 50 pips en el EUR / USD. la posición es: 50 / (50x0.1) 50/5 10 micro lotes. El tamaño de la posición es en micro lotes debido a que el valor del pip utilizado en el cálculo era de una gran cantidad de micro. Para el número de mini lotes utilizar 1 en lugar de 0,1 en el cálculo, para obtener 1 mini lote 50 / (50x1) 50/5 1 mini lote. Las pepitas en situación de riesgo a menudo varían de comercio para el comercio, por lo que su próxima comercio sólo puede tener una parada de 20 pips. Utilizar la misma fórmula: 50 / (20x1) 50/20 2.5 mini lotes, o 25 micro lotes. La figura 1 muestra otro ejemplo de esto, el uso de un ejemplo de comercio en un gráfico. A medida que la cuenta de capital fluctúa hacia arriba y hacia abajo, también lo hará la cantidad en dólares de la cuenta del riesgo. Por ejemplo, si la cuenta se incrementa a 6.000, entonces el riesgo de 60 en cada operación. Si el valor de la cuenta cae a 4.500, único riesgo 45 en cada operación. Valor Pip Cuando el USD aparece en segundo lugar en un par de divisas, el valor del pip es fijo, como se discutió anteriormente. Sin embargo, cuando el dólar aparece en primer lugar, el valor del pip puede variar en función del precio actual del par. Para encontrar el valor del pip de un par donde el USD aparece en primer lugar, dividir el valor del pip normal (discutido anteriormente) por el precio del par de divisas. Por ejemplo, para encontrar el valor del pip de un lote micro USD / CHF, 0,10 dividir por el precio actual de USD / CHF. Si la tasa actual es de 0,9325, entonces el valor del pip es de 0,10 / 0,9325 0,107. Para el USD / JPY seguir el procedimiento anterior, pero luego se multiplica por 100 para obtener el valor del pip adecuada. Here8217s un ejemplo usando un lote estándar: 10 / 107.151 9,33 presente la cantidad de cada movimiento de pip costará si usted tiene una posición de lote estándar. El Riesgo línea de base demasiado en cada comercio, y se puede soplar su cuenta de 8230 de forma rápida. Riesgo muy poco y su cuenta won8217t crecer. Arriesgando aproximadamente 1 de su cuenta cada operación, el riesgo se gestiona, por lo que incluso una serie de pérdidas won8217t herido significativamente la cuenta. Si hace más de sus ganadores, por ejemplo 3 a 5, que se pierde en sus pérdidas, la cuenta todavía puede crecer muy rápidamente. Establecer el porcentaje you8217re dispuesto a arriesgar, y don8217t cambiarlo. En cada operación establecer dónde va a colocar sus stop-loss, determinar el valor del pip, si es necesario, y luego calcular la posición ideal basado toda esta información. La posición ideal asegura que se están negociando en alineación con su plan. You8217re sin arriesgar demasiado, o demasiado poco, pero en lugar de tomar en casi la misma cantidad de riesgo en cada operación. Después de todo, con antelación que don8217t saber qué operaciones serán rentables y cuáles won8217t. Por esta razón, tomamos una posición similar tamaño en todas las rutas. Si usted ha gustado este artículo, inscribirse en el boletín de falta, TraderHQ enviarle contenidos semanal similar.